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STRATIGA_OS März 17

Seit Jahresbeginn liegt unsere Options-Strategie im Plus mit satten 14,71 % im Plus. Wir haben im März Positionen in Baumwolle sowie langlaufende Strangles im Crude Oil aufgebaut.

Unseren Short Put in den Sojabohnen haben wir vor den USDA Daten mit Futures gehedged. Diese Absicherung hat uns vor Verlusten aufgrund der Zahlen ( hohe Anbauflächen und hohe Lagerbestände ) bewahrt.

Wir erwarten im April wieder steigende Volatilitäten in den Commodities und einen nachgebenden Aktienmarkt.

Bislang sind für den April Aktionen im Crude Oil ( Short Calls ), im Cotton ( Short Calls ), im Weizen ( Short Put ) und im Rind ( Feeder Cattle : Short Calls ) geplant. Im Gold warten wir auf höhere Vola.

STRATIGA ES – 100% Vollgas

Im Mai haben wir unsere vollautomatische Handelsplattform Ax.Sheet finalisiert.
Die Substrategie für den E-Mini innerhalb von STRATIGA_CTA ist jetzt zu 100% im Einsatz und zeigt tolle Ergebnisse.
Im Juni liegen wir bereits mit (aktuell) 5,02% vorne.
Nach den Sommerferien werden wir die STRATIGA Strategie auch auf weitere Underlyings ausweiten. Die Rechnerpower dazu ist mittlerweile ausgebaut – es fehlt wie immer nur die Zeit…. Bis dahin erfreuen wir uns an dem Lohn der jahrelangen Entwicklungsarbeit. Diese hat uns neben Zeit, im letzten Jahr auch Performance gekostet. Dies haben wir aber hingenommen, da wir der Meinung sind, dass sich Strategien nur real testen lassen.
Backtests und Papertrading hin oder her.
Leider tun dann Software- und Strategiefehler weh, vor allem wenn sie nicht durch uns verschuldet waren ( Windows Updates, API Probleme, etc.).
Aber wie sagte mein Vater immer: Was weh tut – tut gut.
Die Performance seit Beginn der – damals noch händisch gehandelten – Strategie beträgt (aktuell) 69,81%.
Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Denn wie immer gilt der schöne Satz aus den amerikanischen Disclosure Documents :
PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS

Performance Oktober 2013 – up we go…

Quelle : JMG / pixelio.de

Lange ist es her, das wir einen Artikel verfasst hatten. Das lag – wie bereits im Mai angekündigt – an der starken Einbindung in das tägliche Hauptgeschäft, und das ist tatsächlich NICHT das traden…

Die Performance seit Mai kann sich sehen lassen. Aktuell liegen wir bei einer zeitgewichteten Rendite von 14,93 % im Plus. Der Oktober hatte dabei einen Anteil von 0,65%. Die „niedrige“ Performance Zahl begründet sich hauptsächlich mit einem stark gestiegenen Euro. Wir hedgen unser Portfolio, welches wir in der Basiswährung EURO führen, nicht gegen den US Dollar in dem wir unsere Trades abwickeln. Und da tat – und tut – uns der starke Euro einfach weh. Aber der Grund, warum wir auf Hedging verzichten, ist der unserer Meinung nach zu hoch bewertete Euro. Es passen zwar alle Wirtschaftskennzahlen in Deutschland in das Bild vom starken Euro, aber viele scheinen vergessen zu haben, das es nicht nur Deutschland im Euroraum gibt, sondern auch viele schlingernde Süd- und Osteuropäische Staaten. Von daher geben wir uns derzeit mit der geringen Rendite zufrieden, die aber immer noch weitaus besser ist als sonstige Investments und dies bei recht geringem Drawdown.

Alles in allem liegen wir auf der Zielgerade für 2013 mit dem von uns angestrebten Rendite/Risiko Profil.

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