DIE GRUNDIDEE:
Selbstadaptiver Mustererkennungsalgorithmus mit vollautomatischer Bewertung des Chance/Risiko Profils der Bewegungsmuster und vollautomatischer Umsetzung der Handelssignale
- – Eindeutige Wellen-/Mustererkennung ohne Interpretationsspielraum
- – Handel von bewerteten und qualifizierten Mustern:
- – gegen oder in Marktrichtung bei Muster-Vervollständigung
- – in Marktrichtung mit Entry-Limit auf Retracement-Level
- – keine Freiheitsgrade in den Systembedingungen (kein Curve-Fitting möglich)
- – durch ständig fortlaufende Bewertung der neu aufgetretenen Muster automatische Erkennung von möglichen Strukturbrüchen
- – Minimierung des Risikos durch ständige Bewertung des Chance/Risiko Verhältnisses (Risk-Reward-Ratios)
Beispielgrafik für Setup und Umgebungsbedingungen sowie Handelsmöglichkeiten.
DIE REALISIERUNG:
- – Scanning-Algorithmus mit Wellenklassifikation
- – Übertragung der Kursmuster-Ereignisse mit Umgebungs- und Fortsetzungs-Information in eine Wissensdatenbank, Wissensextraktor und Bewertungsmodul
- – Simulations- und Realtime-Handelssystem (Scanning, Ordering, Monitoring)
Verwendete Software und Testumgebung :
- – Knöpfel Software Investox XL
- – Microsoft Access Datenbank und Visual Basic, Dot.Net
- – Orderrouting Interactive Brokers mit Routing Server Schweiz für Eurex
- – Tickdatenlieferant Lenz&Partner, Dortmund
DIE FORSCHUNGSERGEBNISSE:
Aufgrund der sehr scharfen und exakten Wellenerkennung lassen sich statistisch signifikante Ereignisanzahlen leider nur im sehr kurzfristigen Bereich (Wellenlängen bis ca. 8 Ticks) ermitteln.
Der Grundgedanke bei der Analyse ist, Regelmäßigkeiten zunächst im Kurzfristbereich zu ermitteln um sie anschließend auf größere Strukturen zu verallgemeinern. So werden auch Strukturen bewertet, die durchaus mehrere Tage umfassen können.
Dennoch erscheinen die im Kurzfristbereich gefundenen Regelmäßigkeiten, insbesondere die Unabhängigkeit der Reiz-Reaktionsschema von der Marktrichtung, unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten äußerst interessant und vielversprechend.
Theoretisch lassen sich mit dem Wellenansatz utopisch streng monotone Kapitalkurven mit mehreren tausend EUR Gewinn pro Tag konstruieren (Beispiel: Dax Future 1 Kontrakt, paralleler Handel von Long und Short):
RISIKOPROFILE DER ERGEBNISSE:
Auch lassen sich sehr gute Risk-Reward-Ratios (RRR) darstellen (Abhängigkeitsuntersuchungen von der unmittelbaren Umgebung beim Bund Future, einfache Foreward-Strategie):
WELLEN-RELATIONEN :
Wellen-Relationen-Analysen geben Aufschluss über (immer wieder zu findende) stabile Exponential-Verteilungen (Beispiel Bund Future, Länge 0,08, Retracement bis 50%, Wellengrad und R3/1 Verhältnis):
MUSTERGRUNDLAGEN :
Wellenformen:
Im Gegensatz zu Elliott-Wellen sind für MultiWave-Wellenformen im allgemeinen keine feste bzw. maximale Anzahl SubWaves festgelegt (mit Ausnahme motive = 3 SubWaves als Vorläufer von fast oder dynamic). Die Definition der Muster beruht im wesentlichen auf dem Unter- oder Überschreiten von Grenzlinien. Wellengrade werden mit Hilfe des absoluten inneren Retracements R bestimmt.
Sidestep als Sonderform zwischen contracted und expanded wird nicht separat dargestellt.
BEISPIELZÄHLUNG :
Die Welle 43 (Motive) besteht aus der Welle 15 (Motive), der Welle 27 (Sidestep) und der Welle 42 (Motive). Welle 27 wird hierbei selbst Sidestep-Flat-Extended.
