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Wonnemonat Mai

Neben schönen Tagen hat uns der Mai auch eine solide Performance von 0,83 % beschert. Hat uns unser Risikomanagement Anfang des Monats in einer Gold Position aus dem Rennen geworfen, so konnte der Verlust bis Monatsende mehr wie kompensiert werden. Zurück betrachtet wäre diese Position wertlos verfallen und hätte uns einen netten Profit von über 2% auf das Portfolio gebracht – aber RISK IS KING !

Bislang hatten wir uns im Juni mit Positionen zurück gehalten, da wir die erste Woche mit EZB Entscheid und Arbeitslosenzahlen abwarten wollten. Neben einer kleinen Long Vola Position im VIX haben wir angefangen im Gold Positionen auf zu bauen. Ich gehe davon aus, das unsere Modelle weitere Trades in der nächsten Woche generieren werden. Bis dahin genießen wir die (prognostizierten) 30° Celsius am Pfingstwochenende !

Auch unsere Software Applikation wurde weiterentwickelt. Wir haben innerhalb der einzelnen Optionssheets den Vola Skew nicht nur visualisiert, sondern auch handelbar gemacht. Derzeit versuchen wir anhand von Auswertungen Systematiken zu finden, die uns eine vollautomatische Bewertung des Skews erlauben. Die Idee dazu hat uns folgende wissenschaftliche Arbeit gegeben : „Trading the volatility skew of the options on the S&P index“ von Juan Aguirre Bueno.

Applikation mit Skew
Applikation mit Skew
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