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Jahresperformance 2013 – unser Rückblick

Prost Neujahr !Das Jahr 2013 – wir werden besser !

2013 war unser bislang bestes und -vor allem- konstantestes Jahr bislang.
Im Dezember boten sich – anders als erwartet und im Blog angekündigt – einige tolle Tage, an denen wir für eine anständige Prämie Optionen verkaufen konnten. So erreichten wir alleine im Dezember ein Plus von 2,81%. Der einzige verbesserungswürdige Fehltritt blieb somit auf den Juni beschränkt, an dem die Goldmärkte verrückt spielten und wir unsere Positionen schließen bzw. rollen mussten. Allerdings konnte dieser Monat in Kombination mit dem Juli gesehen bei einem Plus von 0,91% geschlossen werden.
Wir  konnten 2013 wir eine außerordentlich solide Performance von 21,36 % erzielen.  Im Vergleich zu dem CTA Indizes die z.B. auf der IASG.com Seite veröffentlicht werden stehen wir auch 2013 sehr gut da.

STRATIGA Programm CTA DicretionaryTraders Index CTA OptionsTraders Index CTA TrendFollowing Index IASG CTAGesamtindex
21,36 % 2,41 % 1,12 % -0,52 % -0,91%

 

 

Dieser Erfolg ist auch unserem Trading Tool zu verdanken, mit dem wir seit August auch endlich eine Gesamtportfolio Bewertung in Echtzeit abbilden konnten. Basierend auf dieser Bewertung gelang es uns das Risikomanagement so zu verbessern, dass wir nur noch einen fest definierten Prozentsatz des Portfoliowertes pro Monat verlieren können. Wird dieses Worst-Case Szenario erreicht, so schließen wir augenblicklich alle offenen Positionen. Als weiteres Feature haben wir eine kombinierte Positionsüberwachung implementiert, die jetzt den Positionswert ins Verhältnis zum Delta setzt. Bis dahin hatten wir den Positionswert als einziges Stop-Loss Kriterium betrachtet. Seit November arbeiten wir an einem automatischen Hedging Algorithmus, der zur Zeit halbautomatisch funktioniert. Dazu wird das Gesamt-Delta des Portfolios in Echtzeit berechnet und ab bestimmten Schwellen mit In-The-Money Option gehedged oder bei kritischen Werten sogar mit einem Future-Kontrakt. Was haben uns diese Funktionen gebracht ? Nun – wir haben seit Herbst auf die Absicherung mit den sogenannten Units ( siehe Blog Artikel ) verzichtet, da wir einen 24h – Schutz des Portfolios mit unserer Software abbilden können. Des weiteren wurde immer wieder dynamisch ein Hedge aufgebaut, den unsere Gesamtportfoliobewertung forderte – und das mit Erfolg.

Wir freuen uns auf das Jahr 2014 !

Herzlichst Ihr

Tobias Lüke

 

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