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Performance Februar 2013

Der Februar hat sich bis zum Ende hin ruhig gezeigt. Alles verlief in geordneten Bahnen, die Performance schien stabil … bis, ja bis zum 19. Februar. Bei unseren systematischen Aktiensystemen STRATIGA_alpha und STRATIGA_beta mussten wir innerhalb von wenigen Tagen schmerzliche Verluste hinnehmen. Unsere Systeme waren voll positioniert – nur leider 3 Tage nacheinander perfekt falsch. Fast jede Position wurde intraday durch die Verluststops geschlossen.  So musste der Februar mit einem Verlust von 9,55 % geschlossen werden. Damit liegen wir auf Jahressicht gesehen „nur noch“  2,68% vorne.  Freude hat uns wieder die konservative STRATIGA_gamma Strategie gemacht. Sie konnte den Monat durch die Allokation in  verschiedene Assetklassen mit einem enstpannten Plus von 0,53% abschließen.

Unsere Hauptstrategie – STRATIGA_CTA wäre noch um einiges erfolgreicher gewesen, wenn die Vola ( siehe Bild ) nicht zum Ende des Monats kurzzeitig extrem angestiegen wäre ( Thema : Italienwahl, EURO, Fiscal Cliff ). Die gestiegene Vola hat die Optionsprämien wieder verteuert und unsere bisherigen Buchgewinne wieder etwas schmelzen lassen. Aber nichts desto trotz konnten wir den Monat mit einem schönen Plus von 1,09% beenden – und haben die letzten Tage des Monats genutzt neue Prämien ein zu nehmen.

 

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