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Performance Januar 2013

Der erste Monat des Jahres ist Geschichte – und es war ein durchweg erfolgreicher Start in das Jahr. Obwohl wir weiter in unserem STATIGA_CTA Programm mit der historisch niedrigen Volatilität zu kämpfen hatten und nur 0,47% zulegte, konnten wir in den Aktien Programmen eine weitaus höhere Rendite erzielen als prognostiziert. Das STRATIGA_alpha und STRATIGA_beta Programm schafften kombiniert ein unglaubliches Plus von 12,23 % ! Den größten Anteil daran hatte das STRATIGA_beta Programm, welches weitaus öfter handeln konnte als unser volatilitätsabhängiges alpha Programm. Als dritte Portfolio Komponente erwirtschaftete das STRATIGA_gamma Programm, welches wir demnächst hier beschreiben werden, 1,65% Rendite und trug so zum soliden Kapitalaufbau bei. Diese Programmkomponente basiert auf der sogenannten Tactical Asset Allocation Theorie und gewichtet Positionsgrößen in 5 diversifizierten Indizes basierend auf  mathematischen Verfahren.

Im Februar rechnen wir mit einer – endlich – ansteigen Volatilität und gehen mit einem schönen Polster in den Karnevalsmonat !

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