Das Jahr 2012 ist abgerechnet und die Bücher geschlossen.

Für unsere STRATIGA_CTA Strategie war es ein gemischtes Jahr. Im Umfeld von niedriger Volatilität war es schwierig unserem Risikoprofil entsprechende Prämieneinnahmen zu generieren. ( siehe Grundlagen Optionen / Die richtige Option )

Wir mussten zwischendurch immer wieder auf Long Vega Strategien wie Calendar Spreads ausweichen und entgegen unserer Core Strategie Prämien zahlen – statt einnehmen.

Größere Einzel-Verluste mussten wir nur im Sommer in den Sojabohnen und im Spät-Herbst im Gold realisieren.

Für die Zahlenfreunde unter Ihnen hier die wichtigsten Kennzahlen :

Jahresprofit 10,81 %  ( 2011 :  12,57 % )
Gewinner 67 %

Schlechtester Monat : Mai 2012 mit -4,65 %
Bester Monat : Oktober 2012 mit +8,26 %

Maximaler Drawdown : 5,75 %
Recovery : 1 Monat

Vergleichsindizes :

Wisdom Tree Managed Futures :

-10,89 % Verlust / max. Drawdown -10,23 % / Recovery: andauernd

S&P500 SPX :

+13,41 % / max. Drawdown : -6,81 % / Recovery : 4 Monate

Unser Ziel lautet für 2013  ganz eindeutig das Riskio  – sprich den maximalen Drawdown als auch das Risiko pro Trade – zu minimieren.
Wir haben unsere Riskioparameter umgestellt auf eine spezielle  Betrachtung des  Reward-to-Risk Verhältnisses als Funktion f(D)=Theta / (Gamma[Delta]).

Zudem setzten wir eine seit Q3/2012 simulierte Analysemethode real ein, die auf mehrdimensionaler, nicht-linearer Auswertung von (bislang) 3 Futuresmärkten beruht. Diese 3 nicht korrelierenden Märkte ( Crude Oil, Silver und Wheat ) sollen verstärkt gehandelt werden.

Nichts desto trotz werden wir auch weiterhin alle Commoditiy Märkte nach guten Chance-Risko Verhältnissen beobachten und aussichtsreiche Trades eingehen.

Ein erfolgreiches Neues Jahr wünscht

Tobias Lüke